Hacia la mitad del siglo XX (1956 más concretamente), comenzaron a surgir las Peñas, en ocasiones de la mano de instituciones y grupos religiosos y otras veces de grupos de amigos.

En la actualidad hay seis Peñas, siendo la más antigua la Peña Poca Pena y la más reciente la Peña del Cuadro.

Van identificados con chalecos de colores, cada una con su propio escudo, fajines y vestidos de blanco. Siempre van acompañados por charangas que recorren la ciudad.

Tienen un espacio habilitado para ellas el Viernes de Toros en la plaza de toros y son las que ponen la música en la bajada a las Bailas y al Pregón. El Domingo de Calderas, desfilan tras las Cuadrillas, realizando una "serpiente" multicolor al son de las Sanjuaneras y en la procesión del Lunes, también acompañan a las Cuadrillas, dejando a un lado el aire festivo.

Poca Pena	El Desbarajuste
El Bullicio	Los que Faltaban
Ilusión	El Cuadro